ANALISIS SENSITIVITAS: UNTUK APA DAN CONTOHNYA - DUDAS - 2025

The analisis sensitivitas adalah suatu teknik yang menentukan bagaimana nilai-nilai yang berbeda dari variabel independen mempengaruhi variabel tergantung pada seperangkat asumsi. Pelajari bagaimana ketidakpastian dalam hasil model atau sistem matematika dapat diberikan ke berbagai sumber dalam variabel masukannya.

Teknik ini digunakan dalam batasan tertentu yang bergantung pada satu atau lebih variabel input, seperti pengaruh perubahan suku bunga (variabel independen) terhadap harga obligasi (variabel dependen).

Analisis sensitivitas, dengan kisaran variabel tertentu, adalah cara memprediksi hasil keputusan. Ini juga dikenal sebagai analisis simulasi atau "bagaimana jika". Dengan membuat sekumpulan variabel tertentu, seorang analis dapat menentukan bagaimana perubahan variabel mempengaruhi hasil.

Praktik terkait adalah analisis ketidakpastian, yang lebih berfokus pada kuantifikasi dan penyebaran ketidakpastian. Idealnya, analisis ketidakpastian dan kepekaan harus dijalankan bersama.

Untuk apa ini?

Salah satu aplikasi kunci dari analisis sensitivitas adalah dalam penggunaan model oleh manajer dan pembuat keputusan. Semua konten yang diperlukan untuk model keputusan dapat digunakan melalui aplikasi analisis sensitivitas berulang.

Ini membantu analis keputusan memahami ketidakpastian, pro dan kontra, dengan batasan dan ruang lingkup model keputusan.

Sebagian besar keputusan dibuat di bawah ketidakpastian. Salah satu teknik untuk mencapai kesimpulan adalah dengan mengganti semua parameter yang tidak pasti dengan nilai yang diharapkan; kemudian analisis sensitivitas dilakukan.

Penilaian keyakinan dalam model

Ini akan menjadi kelonggaran bagi pembuat keputusan untuk memiliki beberapa indikasi tentang seberapa sensitif pilihan akan ketika mengubah satu atau lebih variabel input. Praktik pemodelan yang baik mengharuskan pemodel melakukan penilaian keyakinan model.

Pertama, ini membutuhkan pengukuran ketidakpastian dalam hasil model apa pun (analisis ketidakpastian); dan kedua, menilai seberapa besar kontribusi setiap entri terhadap ketidakpastian hasil.

Analisis sensitivitas membahas poin kedua (meskipun analisis ketidakpastian merupakan prekursor yang diperlukan), memainkan peran peringkat kekuatan dan relevansi variabel input untuk menentukan variasi dalam hasil.

Dalam model yang melibatkan banyak variabel masukan, analisis sensitivitas merupakan unsur penting untuk membangun model dan untuk jaminan kualitas.

Aplikasi

- Aplikasi utama dari analisis sensitivitas adalah untuk menunjukkan sensitivitas simulasi terhadap ketidakpastian dalam nilai input model.

- Ini adalah metode untuk memprediksi hasil keputusan jika situasinya ternyata berbeda jika dibandingkan dengan prediksi utama.

- Membantu mengevaluasi risiko suatu strategi.

- Ini berfungsi untuk mengidentifikasi seberapa tergantung hasil sehubungan dengan variabel input tertentu. Menganalisis apakah ketergantungan membantu menilai risiko yang terkait.

- Membantu membuat keputusan yang tepat dan tepat.

- Ini digunakan untuk mencari kesalahan dalam model, saat menemukan hubungan yang tidak terduga antara input dan hasil.

Bagaimana cara melakukannya?

Analisis sensitivitas, juga dikenal sebagai analisis "bagaimana-jika", paling sering digunakan oleh analis keuangan untuk memprediksi hasil dari tindakan tertentu ketika dilakukan dalam kondisi tertentu.

Analisis sensitivitas dilakukan dalam batas yang ditentukan, ditentukan oleh kumpulan variabel input independen.

Misalnya, analisis sensitivitas dapat digunakan untuk mempelajari pengaruh perubahan suku bunga terhadap harga obligasi jika suku bunga naik 1%.

Pertanyaan "Bagaimana jika …?" Ini akan menjadi: Apa yang terjadi pada harga obligasi jika suku bunga naik 1%? Pertanyaan ini dijawab dengan analisis sensitivitas.

Analisis dapat dilakukan di lembar Microsoft Excel, di bagian "Data" dari menu opsi, menggunakan tombol "Analisis hipotesis", yang berisi "Cari tujuan" dan "Tabel data".

Ada beberapa metode berbeda untuk melakukan analisis sensitivitas:

- Pemodelan dan teknik simulasi.

- Alat manajemen skenario melalui Microsoft Excel.

Teknik

Ada dua teknik utama untuk menganalisis kepekaan:

Analisis sensitivitas lokal

Ini didasarkan pada turunan (numerik atau analitis). Istilah lokal menunjukkan bahwa turunan diambil pada satu titik. Metode ini cocok untuk fungsi biaya sederhana.

Namun, tidak layak untuk model yang kompleks, seperti model dengan diskontinuitas, karena model tersebut tidak selalu memiliki turunan.

Secara matematis, sensitivitas fungsi biaya terhadap parameter tertentu sama dengan turunan parsial dari fungsi biaya terhadap parameter tersebut.

Analisis sensitivitas lokal adalah teknik "satu per satu". Analisis dampak satu parameter pada satu waktu pada fungsi biaya, pertahankan parameter lainnya tetap.

Analisis sensitivitas global

Analisis sensitivitas global adalah pendekatan kedua untuk analisis sensitivitas, yang sering diterapkan dengan menggunakan teknik Monte Carlo. Pendekatan ini menggunakan serangkaian contoh global untuk menjelajahi ruang desain.

Contoh

John bertanggung jawab atas penjualan Holiday CA, yang menjual dekorasi Natal di mal. John tahu bahwa musim liburan sudah dekat dan mal akan ramai.

Anda ingin mengetahui apakah peningkatan lalu lintas pelanggan di mal akan meningkatkan total pendapatan penjualan toko, dan jika demikian, berapa jumlahnya.

Harga rata-rata satu paket dekorasi Natal adalah $ 20. Selama musim liburan tahun lalu, Holiday CA menjual 500 paket dekorasi Natal. Ini menghasilkan total penjualan $ 10.000.

Setelah melakukan analisis sensitivitas, ditentukan bahwa peningkatan 10% lalu lintas pelanggan di mal menghasilkan peningkatan 7% dalam total penjualan.

Dengan menggunakan informasi ini, John dapat memprediksi berapa banyak uang yang akan dihasilkan toko jika lalu lintas pelanggan meningkat sebesar 20%, 40%, atau 100%.

Berdasarkan analisis sensitivitas yang ditunjukkan, terlihat bahwa akan terjadi peningkatan total penjualan masing-masing sebesar 14%, 28% dan 70%.

Referensi

1. Wikipedia, ensiklopedia gratis (2018). Analisis sensitivitas. Diambil dari: en.wikipedia.org.
2. Investopedia (2018). Analisis Sensitivitas. Diambil dari: investopedia.com.
3. CFI (2018). Apa itu Analisis Sensitivitas? Diambil dari: corporatefinanceinstitute.com.
4. EduPristine (2018). Semua yang ingin Anda ketahui tentang Analisis Sensitivitas. Diambil dari: edupristine.com.
5. David J. Pannell (1997). Analisis sensitivitas: strategi, metode, konsep, contoh. Sekolah Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya, Universitas Australia Barat. Diambil dari: dpannell.fnas.uwa.edu.au.